資料
相関係数について
相関係数について
相関係数は２つの値について類似性の度合いを示す統計学的指標です。
わかりやすく説明すると、ある学校のクラスの生徒の身長と体重をグラフにすると、身長が高いと体重が重い、と言う関係が見出せると思います。これが正の相関です。
逆に、理科の点数が良い人は国語の点数が悪いと逆の関係があった場合、負の相関といいます。
これをFXにどう当てはめて考え、どのように生かすか、下記に示します。
投資スタイルについて
自分は投資はプランだと考えていて、そのプランには為替の値上がり、値下がりに一喜一憂することは含めないで考えたいと思っています。 為替が上がろうが、下がろうが、儲かる仕組み、と言うのが自分の投資スタイルだと思っています。 そこでこの相関を利用して分散投資をするわけです。２通貨間の為替がトータルでプラスマイナス０であれば、swapが確実に利益となる、と言うのが理想の分散投資です。
負の相関 （逆相関）
実際の例を見て説明しますと、下記の図はある期間の米ドル円とユーロドルの相関を示した値です。 -0.862となっています。相関は-1 <= x <= 1の範囲を移動し、-1に近ければ近い程、負の相関となります。 負の相関、と言うことは一方の価値があがると、もう一方の価値は下がる、と言う流れになり、一方が値を下げても一方が利益を拡大し、 損失をカバーしていることがわかります。
正の相関
一方、相関が強い場合、どのようなことが起こるか、と言うと、片方が値を下げるともう片方も値を下げるので、損失は拡大する一方です。 下記の図を見ればわかります。下記の図はある期間の米ドル円とユーロ円の相関を示した値です。0.781と相関が示してます。
まとめ
この相関を理解した上で分散投資を行なえば、確実に資産は拡大すると思っております。 通貨を買って上がるのを祈るだけでは、博打に近い要素があると思います。車に乗るときみんな保険に加入するけど、投資については 保険をかけないのが大半だと思っています。リスクを回避するには分散投資、と聞きますが、正しい通貨ペアで分散しないと リスクは拡大する一方です。この相関係数をひとつの目安とし、複数の通貨ペアを保有すればよいと思います。ドルスイスフランはユーロドルとかなり強い逆相関にあるので、スワップのみで年利20％近いレバレッジ10のユーロドルで保有し、 まったくスワップの付かないドルスイスフランでリスクヘッジする、と言う投資法もよいかもしれません。
相関が見つかったら、それぞれの下落率/下落幅を調べ、分散投資シミュレーションで1:1の割合で保有した場合、4:3で保有した場合等、 様々な割合を過去のデータから調べ、為替差益が0に近くなるように投資をすればよいと考えてます。
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